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한귝은행은 23일 '금융안정 상황(2023년 3월): 비은행금융기관의 부동산 PF 리스크 평가' 보고서에서 "PF대출과 대출유동화증권이 부실화될 가능성에 대비해 민간 중심의 원활한 구조조정 여건을 마련해 부실우려 PF사업장의 정리 지연에 따른 불확실성을 최소화할 필요가 있다"고 밝혔다.
2022년 9월말 비은행권 전체(농협, 수협, 신협 등 상호금융 포함, 새마을금고 제외)의 부동산 PF익스포저 규모는 115조5000억원으로 조사됐다. 이 중 대출은 91조2000억원, 유동화증권 채무보증은 24조3000억원을 차지했다.
여전사, 저축은행 등은 수익성 제고를 위해 PF를 포함한 부동산 관련 익스포저를 확대하고 있는 것으로 나타났다. 2017년말 대비 작년 9월말 부동산·건설업 대출 규모는 여전사 4.2배, 저축 3.4배, 상호금융(새마을금고 제외) 3.1배, 보험사 1.7배 늘었다.
한은은 부동산경기 위축으로 사업추진의 불확실성이 확대되고 미분양주택이 증가하면서 PF대출의 상환 리스크가 증대하고 있다며 증권사 PF대출 연체율이 큰 폭으로 상승하는 등 부동산 PF대출의 자산건전성이 대부분의 업권에서 다소 악화됐으며 일부 업권의 경우 부실이 심화될 가능성도 상존한다고 우려했다.
이에 한은은 비은행권의 부동산 PF익스포저가 확대된 가운데 잠재리스크가 우려됨에 따라 비은행권이 참여한 PF사업장별 리스크를 평가하고 리스크 현재화에 따른 복원력을 점검했다.
평가 결과 비은행권이 참여한 PF사업장의 리스크 수준은 2020년말 이후부터 모든 업권에서 높아지고 있는 것으로 분석됐다. 특히 종합 리스크 점수의 상승으로 2022년 9월 기준 리스크 점수 분포상 우측 끝단에 위치한 사업장 수가 2021년말에 비해 크게 증가한 것으로 나타났다.
또 PF사업장의 부실화에 따른 비은행금융기관의 복원력 저하 정도를 점검한 결과 비은행금융기관 전반의 자본비율은 규제비율을 상회하는 수준을 유지하겠지만 심각한 시나리오가 현실화되는 예외적인 상황(S2)에서는 규제비율을 하회하는 금융기관이 발생하는 것으로 추정됐다.
한은은 "부동산경기 위축이 장기화될 경우 사업 진행이 중단되거나 부실화되는 PF사업장이 늘어나면서 일부 비은행권의 자본비율이 하락할 가능성이 있다"고 평가했다.
이어 "PF대출과 대출유동화증권이 부실화될 가능성에 대비해 비은행권의 부동산 PF 리스크 관리에 한층 더 유의하는 한편 민간 중심의 원활한 구조조정 여건을 마련하여 부실우려 PF사업장의 정리 지연에 따른 불확실성을 최소화할 필요가 있다"고 강조했다.
