21세기 금융비전포럼, 금융CEO 등 대상 조찬세미나
글로벌 금융 위기 등을 감안해 국내 금융권도 신규 업무 진출이나 금융상품 도입에 있어 수익성보다는 안정성을 기준으로 삼아야 한다는 충고가 나왔다.
21세기 금융비전포럼(의장 KAIST 금융전문대학원 이규성 교수)은 18일 롯데호텔에서 '2011년 유럽은행의 스트레스 테스팅과 국내 금융기관에의 시사점'이라는 주제로 조찬세미나를 개최했다.
이날 세미나에서 변석준 KAIST 금융전문대학원 교수(사진)는 "유럽은행감독청이 지난 7월 발표된 유럽 21개국 90개 은행을 대상으로 한 스트레스 테스팅 결과 8개 은행이 어려움을 겪는 것으로 나왔다"고 밝혔다.
변 교수에 따르면 이 같은 '스트레스 테스팅'의 가장 중요한 목적은 선제적인 자본금 확충을 유도해 위기 상황에서 은행간 또는 국가간 전이되는 현상을 사전에 차단함으로써 금융시스템의 안전성을 꾀하는데 있다.
변 교수는 "국내에서의 스트레스 테스팅은 시장 위험만을 중심으로 은행의 일부 자산에 대해서만 이뤄지고 있는데 반해 최근 선진국의 스트레스 테스팅은 시장 위험 및 신용위험을 포함해 은행의 전체 자산, 부채에 대한 종합적인 분석이 이뤄지고 있다"고 설명했다.
그는 "일반적으로 위기 상황에서 금융기관이 어려움을 겪는 원인은 고수익성 고위험의 신규업무나 신 금융상품에 진출 또는 투자를 한 경우로 풀이된다"며 "미국의 모기지 관련 신용파생상품, 국내의 저축은행 PF대출을 가까운 예로 보면 된다"고 말했다.
이어 변 교수는 "금융기관의 신규 업무 진출이나 금융상품 투자에 나타나는 공통점으로 금융기관 따라하기, 위험분석 소홀 등이다"라며 "신규 업무 진출시 초기에는 고수익을 내다가 시간이 지나면서 본질적인 위험이 현실화되는 경우가 많다"고 지적했다.
그는 "금융기관은 신규 업무 진출이나 신 금융상품 도입에 있어서 수익성 분석 결과를 중요한 판단 기준으로 삼아서는 안된다"며 "고수익은 아니어도 안정적인 유동성 및 안정적인 수익성 여부를 가장 중요한 판단기준으로 삼아야 한다"고 충고했다.
한편 이날 세미나에는 이우철 생명보험협회장, 최현만 미래에셋증권 부회장, 전한백 전국은행연합회 상무이사, 지광수 신한카드 리스크관리본부장, 이우식 KB투자증권 부사장 등을 비롯한 금융기관협회, 은행, 증권, 보험 등의 금융 CEO와 교수들이 참석했다.
